基于隨機規劃的多階段投資組合選擇研究

2017年

基礎理論

成果簡介

　　多階段投資組合選擇一直是金融工程研究領域的前沿問題之一。本項目綜合應用金融經濟學、隨機規劃、計量經濟學的理論和方法研究多階段投資組合選擇問題，試圖為投資決策分析建立一個新的分析框架。采用計量經濟模型、隨機模擬與優化方法結合，對多階段投資中資產收益進行情景分析，提出涵蓋專家知識的情景樹生成方法；將投資者心理納入動態風險度量，提出一種考慮認知風險的一致性動態風險度量方法；基于上述情景樹生成方法和動...

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基于隨機規劃的多階段投資組合選擇研究

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