隨機最優控制和正倒向隨機微分方程理論及其應用

2017年

基礎理論

成果簡介

　　本項目屬于隨機控制與正倒向隨機微分方程領域的基礎理論研究。隨機控制是控制理論的一個重要方面，是指在隨機因素不可忽略的控制系統中，通過控制的選取實現系統預期目標的最優化。另一方面，對于正倒向隨機微分方程理論的研究，其本身就具有重要的理論意義，而且在隨機控制和金融數學等領域有著廣泛的應用。本項目在上述熱點領域取得了一系列具有突破性和創新性的成果，具體如下：
　　1、隨機最優控制理論。 ...

相關成果

1. 雙重隨機系統和倒向隨機積分系統理論及相關應用
2. 隨機系統的最優控制理論及其應用
3. Lévy過程驅動的金融市場和倒向隨機微分方程相關問題研究
4. 分數布朗運動驅動的隨機微分方程理論及其應用
5. 基于不完備信息的隨機系統最優控制理論及其應用
6. 延遲微分方程和隨機延遲微分方程的數值分析
7. 隨機控制理論及其應用
8. 幾類隨機偏微分方程的適定性及其隨機動力學
9. 強非線性隨機振動系統的最優控制
10. 隨機方法及其應用2016
12. 幾類積分、微分不等式及其在脈沖時滯微分方程和隨機微分方程中的應用
13. 相依隨機變量序列統計大樣本理論及其應用
14. 隨機微分方程數值解的收斂及穩定性研究
15. 基于Fisher信息的隨機共振理論研究
16. 基于Fisher信息的隨機共振理論研究
17. 反常擴散模型的隨機模擬及其應用研究
18. 隨機動力系統中的概率密度演化理論及其應用
19. 隨機偏微分方程中一些前沿問題的研究
20. 分數噪聲驅動的幾類隨機微分方程的漸近性質及相關問題研究

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隨機最優控制和正倒向隨機微分方程理論及其應用

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