隨機與微分系統的定性分析及其在金融市場中的應用

2014年

基礎理論

成果簡介

金融市場（股票、期貨）交易價格波動是非線性的，近期研究表明，金融市場的波動顯示出非正態、長尾、分形的特征。對價格進行描述不能只是一個非線性方程組，孤立波正是非線性方程的解的特性之一，利用分數布朗運動或者分數階微分方程可以有效刻畫價格波動的長記憶分形特性。本團隊現有的成果可以為金融市場價格波動提供重要的多方面的理論支撐。例如，對于非線性金融市場的復雜系統，過去認為是不可積系統，通過對金融交易...

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10. 隨機分析理論及其在金融中的應用研究
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