變點問題的統計推斷及其在金融中的應用

2014年

基礎理論

成果簡介

隨著現代新興學科對金融數據分布尾部特征精細量化的發展需要（尾部性質反映了金融資產可能的損失與風險），利用長相依和方差無窮厚尾序列描述金融數據的方法受到廣泛的關注。進行金融建模時，一旦變點被合適定位后，原始模型就需要修改，以便得到更好的數據解釋和更精確地預測。否則會建立不準確的模型，導致對投資風險的錯誤估計，產生不必要的損失。因此，本項目以長相依和方差無窮厚尾序列為研究對象，試圖以最小二乘和...

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