2001年 應(yīng)用技術(shù)
初期階段 金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)包括如下幾個(gè)部分：
一.VaR理論 VaR（Value-at-Risk）是在預(yù)先設(shè)定的概率水平下，對(duì)金融工具的組合價(jià)值的最大潛在變化的度量。它回答了這樣的問題：在給定的時(shí)間范圍內(nèi)，以x%的概率可能損失多少。 簡(jiǎn)單的VaR可以直接進(jìn)行計(jì)算，現(xiàn)金流的VaR的計(jì)算則利用現(xiàn)金流分解技術(shù)計(jì)算，而非線性頭寸的VaR可采用分析近似或... 
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