金融市場風險分析及定量研究

2007年

軟科學

成果簡介

該課題采用極值統計理論，把統計學理論和金融工程兩個熱點問題結合在一起，對金融領域中的風險問題進行了討論，給出了定量分析金融風險的度量模型。本課題提出GARCH-GPD 模型，并將之與幾種普遍使用的估算VaR的方法進行了分析比較，進一步對滬深股市指數進行了實證研究。通過把Copula函數和極值理論相結合，構建了混合Copula極值模型，模型強調了極值數據對相關模式的影響，同時得到此模型參數估...

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