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隨機最優控制的最大值原理與倒向隨機微分方程

1996年

應用技術

成果簡介

該項目研究了在隨機干擾無法忽略的情況下控制系統的優化問題，即最優控制問題。作為研究中的一個重要理論基礎，建立和發展了隨機分析中的一個新領域：倒向隨機微分方程理論。該項目在理論方面有如下主要成果：1.開創性地引入了倒向隨機微分方程的基本框架，并證明了在一定條件下解的存在唯一性。2.首先獲得了非線性Feynman-Kac公式。它可以表示一大類一般的擬線性偏微分方程組的解，并可導出這類方程解的隨機計算方...

相關成果

1. 倒向隨機微分方程及其在金融領域的應用研究
2. 隨機系統的控制理論與非線性濾波理論和倒向隨機方程
3. 隨機環境中的隨機變量與隨機過程的極限理論
4. 隨機調諧波段成像光譜儀原理研究
5. 隨機過程與風險理論
6. 隨機共振原理在強噪聲背景信號檢測中的應用
7. 兩參數隨機微分方程及其它有關問題
8. 可修排隊系統的隨機分解和隨機比較方法研究
9. Markov過程、隨機點過程與風險理論
10. 隨機載荷譜與裂紋擴展模型
12. 隨機環境中馬氏鏈
13. 儲層隨機建模系列技術
14. 隨機脈沖發生器
15. 隨機接入方法及系統
16. 車輛隨機振動自適應控制的理論研究
17. 基于隨機函數多項式渾沌展開和隨機擾動的地下水隨機數值分析方法
18. 隨機網絡風險評審方法與軟件系統
19. 隨機模糊規劃與混合智能算法
20. 中值隨機譜及其試驗研究

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隨機最優控制的最大值原理與倒向隨機微分方程

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